日経の値幅を考える

今日の相場は大きく動いた。
こういう場合、システム投資では大きな利益を上げることができる。
どちらでもいいから一方向に動けばいい。
損を繰り返すのは小さい値幅で上下されるケース。
もっとも、こういう相場ではオプションの売りは儲かるのだが。

日経の始値～終値の値幅は2009年以降は100円くらいであることを前回書いた。
そして高値ー安値はその2倍の200円くらいが平均である。
この数値を見て、投資戦略をどう構築すればいいだろうか。

単純に考えれば、相場が始まってどちらかに動いたらそちらに賭けてみるという方法があるだろう。
今日も9700円付近が頂点とすれば、200円下の9500円以下では買いを入れてみて、フィボナッチの戻り9550円くらいで利確するというのもいいかもしれない。

こう考えると9450円では平均的に見て（実際、中央値で見ると200円よりも小さい）戻るのだから、
買いという投資判断ができたかもしれない。

相場で不思議なのは、過去の統計データは将来に向かっても大きく変化しないという点であろうか。
確かに日経平均が16000円の頃と9000円の時では、1日当たりの値幅は大きくことなるかもしれないが、率で見るとそんなに大きな変化はないと思う。
過去の統計がすべてではないが闇雲に戦略を立てるよりも合理的ではあると思う。

日経平均を考える

少し休んでいた。
人生、山あり谷ありでいつもいい事ばかりではないが、毎日真剣に向かっていれば、状態は改善していく。
今日はオープニング以降、ボラが非常に小さいのでトレーディング損が出ている。
自分の設定している値幅がこのボラと一致していて、機械的に損失が出ている。
自分の仕組みはどちらでもいいから動けば利益が膨らむように設計しているので、このような相場では損が累積していく。こういう動きをするのは日経だけなのだけれど。


さて、日経についてどれだけ分析したことがあるだろうか。
始値、高値、安値、終値の関係はどのようになっているのだろうか。
1日平均、どのくらい値幅が出るものなのだろうか。
・・・
直ぐに回答できるだろうか。
これらのことは、トレーディングにとって最もと言っていいくらい重要なボラティリティにかかわる話であって、少し時間をかけてでも分析してみる価値はあると思う。

2009年から2012年4月まででみれば、先物のオープニングから終値までの平均的な値幅は100円くらいになっている。2012年だけで見れば70円位になっていて、最近の市場は、実は動きの小さい状態ということになる。高値ー安値は平均で200円。今年の平均は140円くらい。
だいたい、高値ー安値は終値ー始値の2倍になっているのがわかる。
つまり今日みたいな日は異常ということになる（今までのところという意味で）。

こういう結果を知っているのは非常に意味があると思う。

システムトレーディング結果ユーロ円

ユーロ円のシステムトレーディングの結果。
1時間足。方法はボリンジャーバンドの順張りを修正したもの。
日経とほぼ一緒の方法。
bでロングをとり、sで決済と同時にショート。常にポジションを持っている。
1月から4月中旬までで投資回数は694回。62.5円の利益。
結構パフォーマンスがいい。

時間は＋9時間で見てください。

			投資回数	694
			平均利益	0.09
			合計損益	62.49
			勝率	59.9%
2012/1/2	16:00:00	b	99.620	-0.080
2012/1/2	21:00:00	s	99.540	-0.020
2012/1/2	22:00:00	b	99.560	-0.210
2012/1/3	1:00:00	s	99.350	-0.039
2012/1/3	2:00:00	b	99.390	0.270
2012/1/3	14:00:00	s	99.660	0.010
2012/1/3	15:00:00	b	99.650	0.320
2012/1/3	21:00:00	s	99.970	0.050
2012/1/3	22:00:00	b	99.920	0.210
2012/1/4	1:00:00	s	100.130	-0.020
2012/1/4	2:00:00	b	100.150	-0.080
2012/1/4	5:00:00	s	100.070	0.000
2012/1/4	6:00:00	b	100.070	0.030
2012/1/4	9:00:00	s	100.100	0.220
2012/1/4	12:00:00	b	99.880	0.040
2012/1/4	13:00:00	s	99.920	-0.060
2012/1/4	16:00:00	b	99.980	-0.480
2012/1/4	22:00:00	s	99.500	0.190
2012/1/4	23:00:00	b	99.310	0.051
2012/1/5	0:00:00	s	99.360	0.191
2012/1/5	1:00:00	b	99.170	0.101
2012/1/5	6:00:00	s	99.270	-0.049
2012/1/5	7:00:00	b	99.320	-0.089
2012/1/5	8:00:00	s	99.230	0.011
2012/1/5	9:00:00	b	99.220	-0.039
2012/1/5	12:00:00	s	99.180	0.021
2012/1/5	16:00:00	b	99.160	-0.499
2012/1/6	0:00:00	s	98.661	-0.019
2012/1/6	1:00:00	b	98.679	-0.039
2012/1/6	3:00:00	s	98.641	-0.049
2012/1/6	5:00:00	b	98.689	0.071
2012/1/6	6:00:00	s	98.760	0.131
2012/1/6	7:00:00	b	98.629	0.051
2012/1/6	11:00:00	s	98.681	0.031
2012/1/6	15:00:00	b	98.649	-0.639
2012/1/7	2:00:00	s	98.011	0.492
2012/1/9	8:00:00	b	97.519	0.112
2012/1/9	11:00:00	s	97.631	-0.038
2012/1/9	12:00:00	b	97.669	0.352
2012/1/9	21:00:00	s	98.021	0.052
2012/1/9	22:00:00	b	97.969	-0.048
2012/1/10	2:00:00	s	97.921	-0.008
2012/1/10	3:00:00	b	97.929	0.132
2012/1/10	6:00:00	s	98.061	-0.038
2012/1/10	7:00:00	b	98.099	-0.048
2012/1/10	11:00:00	s	98.051	-0.048
2012/1/10	12:00:00	b	98.099	0.201
2012/1/10	23:00:00	s	98.301	0.031
2012/1/11	0:00:00	b	98.269	-0.169
2012/1/11	3:00:00	s	98.101	-0.079
2012/1/11	4:00:00	b	98.179	-0.059
2012/1/11	7:00:00	s	98.121	0.082
2012/1/11	9:00:00	b	98.039	0.032
2012/1/11	16:00:00	s	98.071	-0.058
2012/1/11	17:00:00	b	98.129	0.161
2012/1/11	19:00:00	s	98.291	0.512
2012/1/11	21:00:00	b	97.779	-0.008
2012/1/11	23:00:00	s	97.771	0.112
2012/1/12	0:00:00	b	97.659	0.072
2012/1/12	9:00:00	s	97.731	-0.018
2012/1/12	10:00:00	b	97.749	0.002
2012/1/12	12:00:00	s	97.751	0.002
2012/1/12	13:00:00	b	97.749	-0.028
2012/1/12	15:00:00	s	97.721	-0.088
2012/1/12	16:00:00	b	97.809	0.252
2012/1/12	20:00:00	s	98.061	-0.028
2012/1/12	21:00:00	b	98.089	-0.108
2012/1/12	22:00:00	s	97.981	-0.098
2012/1/12	23:00:00	b	98.079	0.351
2012/1/13	4:00:00	s	98.431	-0.039
2012/1/13	5:00:00	b	98.469	-0.039
2012/1/13	6:00:00	s	98.431	0.051
2012/1/13	7:00:00	b	98.379	0.011
2012/1/13	9:00:00	s	98.391	-0.059
2012/1/13	11:00:00	b	98.449	0.081
2012/1/13	18:00:00	s	98.531	0.101
2012/1/13	19:00:00	b	98.429	-0.688
2012/1/13	23:00:00	s	97.741	0.182
2012/1/14	0:00:00	b	97.559	-0.068
2012/1/14	2:00:00	s	97.491	0.052
2012/1/14	4:00:00	b	97.439	0.102
2012/1/16	7:00:00	s	97.541	0.322
2012/1/16	8:00:00	b	97.219	-0.098
2012/1/16	13:00:00	s	97.121	0.002
2012/1/16	15:00:00	b	97.119	0.172
2012/1/16	18:00:00	s	97.291	0.062
2012/1/16	19:00:00	b	97.229	-0.068
2012/1/17	4:00:00	s	97.161	-0.048
2012/1/17	5:00:00	b	97.209	0.002
2012/1/17	7:00:00	s	97.211	0.022
2012/1/17	8:00:00	b	97.189	0.392
2012/1/17	14:00:00	s	97.581	0.002
2012/1/17	16:00:00	b	97.579	0.502
2012/1/17	20:00:00	s	98.081	-0.038
2012/1/17	21:00:00	b	98.119	0.081
2012/1/17	22:00:00	s	98.201	0.472
2012/1/18	0:00:00	b	97.729	0.232
2012/1/18	12:00:00	s	97.961	0.092
2012/1/18	16:00:00	b	97.869	0.561
2012/1/18	20:00:00	s	98.431	-0.049
2012/1/18	21:00:00	b	98.479	0.281
2012/1/19	7:00:00	s	98.760	0.041
2012/1/19	8:00:00	b	98.719	-0.119
2012/1/19	10:00:00	s	98.601	-0.049
2012/1/19	11:00:00	b	98.649	1.211
2012/1/20	2:00:00	s	99.860	-0.020
2012/1/20	3:00:00	b	99.880	-0.050
2012/1/20	4:00:00	s	99.830	0.010
2012/1/20	5:00:00	b	99.820	0.120
2012/1/20	7:00:00	s	99.940	0.010
2012/1/20	9:00:00	b	99.930	-0.040
2012/1/20	11:00:00	s	99.890	-0.020
2012/1/20	12:00:00	b	99.910	0.160
2012/1/20	17:00:00	s	100.070	0.200
2012/1/20	18:00:00	b	99.870	-0.210
2012/1/20	20:00:00	s	99.660	0.030
2012/1/20	21:00:00	b	99.630	-0.190
2012/1/21	4:00:00	s	99.440	-0.050
2012/1/21	5:00:00	b	99.490	0.000
2012/1/23	7:00:00	s	99.490	0.341
2012/1/23	8:00:00	b	99.150	1.050
2012/1/24	2:00:00	s	100.200	-0.010
2012/1/24	4:00:00	b	100.210	0.070
2012/1/24	6:00:00	s	100.280	0.000
2012/1/24	7:00:00	b	100.280	-0.090
2012/1/24	10:00:00	s	100.190	0.120
2012/1/24	13:00:00	b	100.070	1.119
2012/1/25	3:00:00	s	101.190	-0.071
2012/1/25	4:00:00	b	101.260	-0.071
2012/1/25	6:00:00	s	101.190	-0.041
2012/1/25	8:00:00	b	101.230	0.239
2012/1/25	12:00:00	s	101.469	0.059
2012/1/25	14:00:00	b	101.411	-0.191
2012/1/25	21:00:00	s	101.219	0.089
2012/1/25	22:00:00	b	101.130	0.319
2012/1/26	1:00:00	s	101.449	0.049
2012/1/26	2:00:00	b	101.401	0.469
2012/1/26	6:00:00	s	101.869	-0.082
2012/1/26	7:00:00	b	101.951	-0.082
2012/1/26	9:00:00	s	101.869	0.019
2012/1/26	10:00:00	b	101.851	-0.001
2012/1/26	13:00:00	s	101.849	-0.031
2012/1/26	14:00:00	b	101.881	-0.071
2012/1/26	15:00:00	s	101.809	-0.001
2012/1/26	16:00:00	b	101.811	0.288
2012/1/26	23:00:00	s	102.099	0.418
2012/1/27	1:00:00	b	101.681	0.169
2012/1/27	2:00:00	s	101.849	0.329
2012/1/27	8:00:00	b	101.521	-0.141
2012/1/27	9:00:00	s	101.379	0.169
2012/1/27	10:00:00	b	101.210	0.109
2012/1/27	13:00:00	s	101.319	0.449
2012/1/27	14:00:00	b	100.870	0.159
2012/1/27	16:00:00	s	101.030	0.149
2012/1/27	17:00:00	b	100.880	0.129
2012/1/27	18:00:00	s	101.010	-0.031
2012/1/27	19:00:00	b	101.040	0.079
2012/1/27	22:00:00	s	101.120	0.439
2012/1/27	23:00:00	b	100.680	0.189
2012/1/28	0:00:00	s	100.870	0.159
2012/1/28	1:00:00	b	100.710	0.589
2012/1/28	4:00:00	s	101.299	-0.081
2012/1/30	7:00:00	b	101.381	-0.011
2012/1/30	8:00:00	s	101.369	0.159
2012/1/30	12:00:00	b	101.210	-0.161
2012/1/30	13:00:00	s	101.050	-0.001
2012/1/30	14:00:00	b	101.050	-0.291
2012/1/30	18:00:00	s	100.760	0.530
2012/1/30	23:00:00	b	100.230	-0.130
2012/1/31	0:00:00	s	100.100	-0.040
2012/1/31	1:00:00	b	100.140	-0.030
2012/1/31	3:00:00	s	100.110	-0.050
2012/1/31	5:00:00	b	100.160	0.150
2012/1/31	8:00:00	s	100.310	-0.060
2012/1/31	9:00:00	b	100.370	0.270
2012/1/31	22:00:00	s	100.640	0.150
2012/1/31	23:00:00	b	100.490	-0.400
2012/2/1	0:00:00	s	100.090	0.300
2012/2/1	1:00:00	b	99.790	0.020
2012/2/1	8:00:00	s	99.810	0.040
2012/2/1	9:00:00	b	99.770	-0.230
2012/2/1	13:00:00	s	99.540	-0.040
2012/2/1	14:00:00	b	99.580	-0.040
2012/2/1	15:00:00	s	99.540	0.130
2012/2/1	16:00:00	b	99.410	0.450
2012/2/1	20:00:00	s	99.860	-0.070
2012/2/1	21:00:00	b	99.930	0.360
2012/2/1	22:00:00	s	100.290	-0.020
2012/2/1	23:00:00	b	100.310	0.190
2012/2/2	2:00:00	s	100.500	-0.030
2012/2/2	3:00:00	b	100.530	-0.160
2012/2/2	4:00:00	s	100.370	0.050
2012/2/2	5:00:00	b	100.320	0.020
2012/2/2	11:00:00	s	100.340	-0.040
2012/2/2	12:00:00	b	100.380	-0.060
2012/2/2	13:00:00	s	100.320	0.040
2012/2/2	14:00:00	b	100.280	-0.310
2012/2/2	18:00:00	s	99.970	-0.020
2012/2/2	19:00:00	b	99.990	0.080
2012/2/2	20:00:00	s	100.070	0.330
2012/2/2	22:00:00	b	99.740	0.320
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