相場の因果関係

相場が大きく動いた。
経済ニュースではシリアへの軍事介入を理由に挙げているようであるが、シリアのニュースがなくとも相場は大きく下落したと思う。

最近、ビッグデータなるものが流行っているが、非常に面白いと思う。
面白いというのは、大量のデータを解析できることを面白いと言っているのではなくて、因果関係のこと。

今までは、理論的背景が前提にあって、それに基づいて結果が形成されると考えてきた。まさに、シリアの軍事介入で相場が下落した、というのがそれにあたる。何らかの納得できる理論的な背景でこうなったんだと結論付ける。
そして、理論的に説明できないものは排除される。例えば、過去8月28日は下落確率が非常に高いなど。

ビッグデータという概念は、理論的背景はさておき、とにかく大量のデータを使い相関性を導き出して、将来の動きを予測する。予測に重点を置いている分析方法ともいえる。理由が何であれ統計的に相関性が高ければいいのである。
最初、この考え方に接した時には、胡散臭いと感じたが、よく考えてみると非常に合理的である。科学ならまだしも、将来変動する経済においてどんなに理屈を考えても あまり意味がない。その都度、うんちく理論を考えても、明日には違う話になってしまう。数年間、あれだけ問題になったユーロ危機は現在の相場にどれだけ影響を与えているだろう。。現在のシリアの話も1週間後にはどれだけ相場にインパクトのある話なのか全くわからない。

理論的背景による予測の場合、大半は将来を予測できない。
理論的らしいけれども、それが正しいのかもわからないし、将来どのようになるのかとその将来的なインパクトを予想するのが難しいからである。

例えばストキャスで相場を予測する。仮に予測ができたとしよう。
個人的には理論的にどうしてストキャスで将来が予測できるのかよくわからない。しかしながら、相場では勝ち続けているとしよう。
理論的に考えると、どうして勝てるのか理屈がわからないと使えないかもしれない。 ただ、過去から現在にわたって勝っているのであれば理論的な背景なんてどうでもよくて、純粋にそれを使えばいいのである。

人を好きになるのには、理論的背景は必要だろうか。
単純に、好きだから好きなのであって、理論的背景は正直どうでもいい。
もちろん理論は非常に重要だけれども、経済のように変動が大きいものについては、理論的なアプローチというのは昔の産物になるのかもしれない。

動きを見る

建築詐欺にあっている間、いろんな投資方法を考え付いた。
私にとって不動産業が副業みたいなものだが、今回は、訴訟手続きに時間がかかってしまい、これが現在も続いていて、投資から頭が離れていた。
そんな中で、いろいろ考えてみると、今まで考えもしなかった方法を思いつくものだ。

単純だ。
相場は必ずどちらかに動く。小さく波を描くときもあるが、いずれ大きく傾く。
ブレイクアウトであるが、相場には頻繁にブレイクアウトが起こっている。1日1日の上昇確率、下落確率は過去の統計データからほぼ50％・50％で均一であって、この点ではサイコロゲームと変わるところはない。しかしながら、ブレイクアウトの現象を見ている限り、相場はサイコロゲームとは大きくかけ離れている。
大きく傾くという現象は、市場参加者が相場をどちらかに動かしたいという力が大きく作用した場合に働いていて、この力が働くとストップロスの動きが加わりさらに動きが大きくなる。

相場で大きく負けるという現象は、この大きく傾いた時にその動きに逆行しているからであって、逆行しなければ負けることはほとんどない。大きな動きが起こる前の相場は、ほとんどの場合、動きの小さい相場であって、この動きの小さい相場でどのような投資戦略を取るかが重要になる。

哲学みたいになってきたのでもうやめよう。

動きに注目した投資

本当に久々に書いてみる。
投資をしていなかったわけでもなく、建築詐欺にあってしまいしばらくブログを書く余裕がなかった。
ようやく落ち着きつつあるが、その間のトレードの成果は正直悪かった。
集中できないで投資をすると痛い目にあう。

よく雑誌などで副業でＦＸで稼ぐなんて記事があるが、個人的には投資は専業でやっても勝ち続けることは難しい。投資なら簡単に儲けられるという迷信はどこからくるものなのか。

動きに注目した投資。
何気に毎日、場がスタートして終わっていく。始値、高値、安値、終値が毎日作られていく。始値に対して、ほぼ１００％どちらに動いて終わる。最近の相場は1日当たりの動きが大きいから、数百円の差がでることも結構ある。
このことを冷静に考えて投資をすると負が少なくなる。
意味がわかるだろうか。

売るか

ユーロ円。戻しそうに見えて戻さないような気がする。
この相場は癖があるから注意だろう。
ロスカットは重要。
125円くらいまで行くような気がする。

そろそろ買うかな

ユーロ円。
130円付近まで戻すだろうな。
そういう相場。

投資のタイミングを計る

よく上がる相場。
ユーロ円は動きが悪くなってきたので、そろそろドカンと来るような気がする。

投資のタイミングを計る。
私は、反射神経や感覚に優れていない。うじうじ考えるし、鈍いと思う。

よく、動きに乗る方法を推奨する人がいる。
動きに乗れれば、大きく利益を取ることができるし、方法論として理にかなっている。
この方法は、大きく動くと予知して反射的に動く必要があるので、私みたいな投資家には向かないだろう。動いた瞬間に乗れればいいが、私がじっくり考えてしまう。
投資の決定をしたときには、高値づかみをするわけである。

私のような投資家は、動きに敢えて乗らない方法がいい。
例えば上昇したときは、じっくり考えて、いつ下がりだすかを予測する。
そして、その状態になったときのみポジションをとる。

感情的に動くと損切ができなくなったりするので、納得したうえでポジションをとることで
このようなことが確実に減る。

一旦利確がいいだろう

もしかすると相場が崩れるかもしれない。
注意。

ユーロ円は132円を超えてくる

体調不良からだいぶ復活した。
アベノミクスで不動産業が大忙しになり、ブログが更新できていなかった。

ドル円は100円を前に失速しており、このままsell in Mayで失速するというコメントも目立つようになってきた。
私は、比較的短期に132円を超えてくるとみていて、その後141円付近で落ち着くと見ている。
リーマン前の高値169.9円、民主党時代の安値94.1円の50％戻し、61.8％戻しを意識している。
今は、ちまちましているが、強く下に押すわけでもない。

やはり下がったか

体調が少し回復したと思ったら大幅下落か・・。
キプロス問題。
材料はなんでもいい。
キプロスの金融規模なんてあまりに小さいのだけれども、下落したいだけ。
今年もヨーロッパ問題は健在のよう。
年末には中国ショックもありうる。

相場で退場を強制される唯一の状態は、一回の大負けをコントロールできないことと思う。

今までの阿部相場で勝っていても、今回のような下落一回で持っていかれる。
また上昇すると思ってポジションを保有しつづけた結果、数値は戻らず、高値掴みに気付かないで
資産を失う。
この状態を避けることができれば資産はある程度増えるが、それが異常に難しい。

病気がよくならない

困ったものだ。
頭痛がしたり、体調がすぐれない。
もうそろそろ相場も崩れるかもしれないな。

また上昇だろう

どのくらい大きいかわからないがまた上昇。
アメリカが日本の景気回復を支持しているので簡単に下げてこないと思う。
テクニカル的にもまだ上かな。

上昇と思う

まだ神経痛が残っている。
しかしながら、神経痛になっても仕事ができるのは投資以外に考えられない。
投資はコンスタントに稼げるようになるまでかなり時間がかかるが、それなりのメリットがある。

身体的な問題で仕事ができなくなったときに非常に有利な仕事である。
アスピリンを飲めば、時間軸を長くして仕事を再開できる。

ユーロ円は上昇するとみている。
夕方以降になるのか定かではないが、昨日は売られ過ぎのようにも思う。

神経痛に悩む

持病が悪化してしばらくコメントを書けなかった。
神経の持病があって、悪化すると腕がしびれたり、歯の神経が非常に痛くなる。
こうなると相場どころではなくなってしまう。

問題は欧州

ユーロ、大きく売られる。
G7で円安批判。
まあ、欧州系がこぞって批判したのだろう。
日本の敵は欧州。中国ではない。どういう展開になるかな。
大きく落ちそうな気もするが、ダメリカが支援するような気がする。
結局、日本の国力が落ちるとダメリカはダメージ大きいからな。

タイミングが合わないな

残念だが、上昇か。
こういうときは一旦ノーポジで休むのが一番だろう。
頭をリセットさせるか。

下落かね

ユーロ円。
下落マグマがたまっているな。

下落

一旦は下落トレンド入りすると思う。
もしかすると比較的大きな調整かもしれない。

様子見

まだ上昇するかもしれないが、一旦は下落する可能性が高い。
故に様子見とする。

様子見

金曜の深夜にテクニカルに変更がでるくらいの戻りがあった。
故に様子見。

来週のユーロ円は危険だ

下落。
以上。

ローレバとハイレバ

暇なので、レバレッジについて記録しておこう。
ローレバレッジとハイレバレッジ。
どちらが安全だろうか。
ローレバレッジと回答しておけば丸がもらえそうだが、個人的にはどちらでも一緒と思う。
ローレバレッジは確かに相場変動に対して損失が少なくて済むのであるが、最終的に損切の認定をその分だけ遅らせてしまう。
今回のユーロ円相場でも117円でショートした人はいまだにもっているかもしれない。
これが120円になり125円になったときに初めて危機的状況に気付くのであるが、時すでに遅しで塩漬け＋追証の日々を送ることになる。

ハイレバの場合は、損切のアクションが非常に重要になってくるのでしっかり規律を保てれば実は損は小さい。

1日20pipsの利益ではローレバの方は小さい利益と思うかもしれないが、毎日積み上げれば相当な利益になる。1日に20pipsが難しくて1日5pips（1枚で500円）でも積み上げれば大きい。
1日中、チャートを見ていれば絶対に5pipsを抜ける瞬間がくる。これを1か月20営業日積み上げれば100pips（1円）に相当する。年間12円。
1枚で年間12万円、1日500円
10枚で年間120万円、1日5000円
100枚で年間1200万円、1日50000円

の利益である。
実に大きい。

食いすぎて眠いな

眠いね。
今日はよくわからんな。

戻りを考える

一晩開けるとトレンドが変わるのが相場。
日経で考えたいところだが、ユーロ円の方が評価をしやすい。
というのも高値・安値がきれいに出てくるのでテクニカル評価をしやすいため。
日経は先物主導で基本5円刻みで動くのでチャートが荒い。細かい動きを追えない。
ユーロ円と日経の動きが連動すると考えればユーロ円の読みと日経の読みは一致する。

ユーロ円の大きなトレンドが生じたのは1月9日安値113.5円。
目下の高値は1月14日の120.1円。

23.6％　118.6
38.2%　117.6
50％　　116.8
61.8％  116.0

となっていて、今回の下落はおおむね50％戻りであることを示している。
昨日の夜に117.6円付近を付けたので、今度は118.6円をつけると単純に考える。
こういう単純な分析が重要と思う。

今度は、116.5円を底として、目下の高値からエクスパンションを計算する。
こうやって節目を探るのはチャートを見るうえでの安心感につながる。

ユーロ円は上昇に転ずるかな

121円付近までいくような気がするな。

滅茶苦茶な相場

ユーロ円の動きを見ていても滅茶苦茶な動きになっている。
この相場は弱いという考えが定着してきた。
財政の崖問題をトリガーとして一気に崩れるように思う。
まだわからないが、調整ではないようにも思う。

なぜボックスを取りに行くのか

今日も大きく下落している相場。
いつまで続くのやら。

デイトレードで勝つために何故、あえてボックスを取りに行くのか。
スタンスにもよるけれども、自分の感覚では、デイトレードでは日々のノルマさえ達成すればいいので、大きく利益をとる必要はない。大きく利益を狙うがゆえに、損失の大きいポジションを持ったり、損を解消するためにいたずらにポジションを維持して時間を浪費することの方が、利益上も問題が出てくるし、なにより精神的に参ってしまって、規律を守れなくなってくる。これらはデイトレードにおいて深刻な悪影響を及ぼす。

ボックス相場では、ユーロ円でいえば大体20pips～多くて30pipsくらいの値幅が出るので、1回～2回トレードで勝てればいい。

1日20pipsを取れれば非常に大きな利益になる。これで十分である。すぐに億円プレーヤーになれるだろう。何も大きな利益を追わなくともいいのである。

フィボナッチのピラミッド

今日はポジションをとれなかったので非常に暇だ。
こういう時はウンチクを書くに尽きる。

フィボナッチのピラミッドというよく見られる現象について書きたい。
非常に多くのチャートに現れるので興味深い。

今日1月15日のユーロ円のチャートを見てもらいたい。
今日のプライスの節目は120円、119.1円、118.8円、118.5円、118.3円、そして底の117.6円だろう。
だいたいここらへんに高値、安値が出ているのがわかる。

フィボナッチでは61.8％、50％、38.2％、23.6％が非常に重要な比率になる。
スタート時点の120円を基準として、フィボナッチのエクスパンションを計算する。

ユーロ円			フィボナッチエクスパンション
120.0	120円からの差額		61.8%	50.0%	38.2%	23.6%
119.1	0.9		118.5	118.2	117.6	116.1
118.8	1.2		118.1	117.6	116.9	115.0
118.5	1.5		117.6	117.1	116.2	113.8
118.2	1.8		117.1	116.4	115.3	112.4
117.6

結果は上のとおりであるが、わかるだろうか。
下落して、120円から119.1円（1回目の戻り高値付近）を全体下落の61.8％、50％、・・・戻りとすると節目となる数値が出てくるのである。
118.8円は最初の下落の際の髭が戻った点であるが、これにもフィボナッチを当てはめると節目の数値が推定される。

このようにしていくと、下落が起こった際に最初の節目、戻り高値からフィボナッチを計算すると重要な節目がかなりの確率で推計できる。

実に重要である。

この相場はもろいな

あまりに上昇をしているから強いと思っていたが、年初の読みどおり、ガラス張りの相場だな。
甘利の発言がきっかけでここまで下落したとするならば、これからちょっとしたきっかけで一気に相場は崩れる可能性があるな。

明日はどのようになっているかわからないが、スイングはやはり不可能に近いかもしれない。
利確と損切の基準がデイトレードのように明確にならないから。
いつまで我慢して、いつで損切をするのか。など。

もう少し時間がかかりそうだな

複雑な相場になったものだ。

上かな

1時間足で評価。
ストキャスの反転と、移動平均線上での反転を予想。
当座の目標は119.9円と118.3円の38.2％戻りの118.93。
そこを超えると50％の119.131円

デイトレードで勝つために

今日は一気にユーロ円が下がった。頂点に来たと解釈するか、まだと解釈するのかは人それぞれだと思うが、個人的には上昇と見ている。ファンダメンタルでウンチクを言えば、緩和の結果を見ないことには大きく売りに出るのは非常に難しいと思う。売るのは緩和の結果を見てからでも遅くはない。もちろんデイトレーダーは短期売買なので関係ないのかもしれないが。

最近は少しずつスイングにしようと取引時間を長めにしている。が難しい。
デイトレードの方がやはりやりやすいし勝ちやすい。
個人差はあるので一概には言えないが。

デイトレードで勝つ方法。色々な方法があるが、投資タイミングについて触れている本を読んでも上達はしない。テクニカルをいつどのように使うのかについて明確ではない。事例ばかりのっていても人間はそこまで記憶力はよくないと思う。
今日みたいなユーロ円相場を例にとって考える。

11時くらいまで動きなし。
甘利発言でユーロ円大きく下落。
119.9円から119円
119円から118.6円の2段階下落。

【負ける傾向のあるトレーダー：たまたま勝てるかもしれない】
・この大きく下落をとりたいがゆえに、11時の段階でポジションをとってしまう。たまたまショートしていれば利益がでるが、ロングしていたら大きな損失になる。

・第1回目の下落で119円になったときにロングを入れる。

→大きく取りたいがゆえに、動きのない状態でポジションをとってしまうのは自爆行為。

【勝つ傾向のあるトレーダー】
・動くまで待つ。何もしない

・119円で落ち着いた時にフィボナッチの可能性を考える。38.2％、50％下落の可能性があるので安易に買いポジションを取らない。次の動きを見る。

・2段目の下落が終わった段階で1回目が50％下落地点であったことがわかるはず。かりにさらに下落をした場合は、落ち着くのをまつ。

・反転を始めた場合、ここからの上昇ではボックスになるので、フィボナッチ、ストキャス、移動平均を見ながらポジションをとる。


大きく取ろうとすると、やられるので小さくボックスを狙ってとればミスは非常に少なくなる。

上だろうな

この相場は相当強い。
何かイベントが出ないと方向転換は難しいだろう。
逆に言うと、何かイベントが起これば一気にトレンドが変わると思う。

相場の2種類の動き方

このブログを見ている人は相当なトレーダーな人が多いと思うので今日のネタは面白くないかもしれない。このブログは普通のトレーディングから一歩抜け出そうと考えている人向けに書いている。

相場には2種類の動き方があって、それぞれに応じて使用する指標と変えると比較的結果が良好になってくる。2種類というのはレンジとエクスパンションであって、基本中の基本だろう。
最近、自分が凝っているのがエクスパンションを取りに行くというもの。

レンジとは、ある範囲で上下を繰り返している状態を言っていて、もっと正確に書くと、高値同士を結んだ線と安値同士を結んだ線の間で相場が動いている状態をいう。こういう相場ではオシレータが非常に機能するわけであるが、オシレータを使った方法を嫌う人も多い。レンジがいつ離れるかわからないから最終的にオシレータ破壊にあって損をするということである。
こういう方はおそらくレンジについて学習が足りないというか、観察が足りないとも思う。
レンジの定義はもっと正確にできて、高値同士を結んだ線と安値同士を結んだ線がぶつかる状態にあるときをいう。ちょうどこういう相場ではボリンジャーも収縮していく。線のぶつかる付近では大きな動きが起こることが非常に多いので、オシレータを使った取引はそこではしないようにすればいい。
レンジからどちらかに離れるとエクスパンションであって、その方向に従った取引をする。

どの本にも書いてあるような基本的なことだが、実は非常に重要なテーマである。

やはり様子見に

ＬＣしておくか。
久々に弱気になったな。

売り参戦

ユーロ円
第一目標117.4円。113.7と118.5円の24％付近で。
第二目標116.7円。38.2％
第三目標116.1円。50％
怖いね。まあいいか。

少し静観するか

今日は静観かな。2日連続で静観ということになる。

普通に考えると下落を想定するのだが、何がでてくるかわからないと言ったところ。

これはすごい

朝起きると雪化粧になっているのと一緒の光景だ。
病気をしてからというもの朝は8時起きなので、6時くらいの早朝にはトレードしていない。


http://whitenicebig.blogspot.jp/2013/01/blog-post_5.html

にも書いたが、ここまではやく118円になるとは想定していなかった。次の目標は122円ということになる。勝てた人は本当にすばらしい。

アベノミクスで経済は悪くなる

今日はあきらめた。
今現在、売りを推奨しているからこういうタイトルにしているのではなく、アベノミクスによって異常な格差が出てくると、不動産屋社長の感覚として思っている。
日本経済を回復させるには富裕層ではなく、末端層の活力が出てこないといけないのだが、今の施策ではそのようにならないのではないかと思っている。

円安が短期的に行き過ぎていて、今後ガソリンや輸入食材の値段が急騰してくるのはほぼ確実。燃料についてはジャパンプレミアムに加えてＷＴＩの大幅上昇、円安で相当値段が上がってくると思う。円安の度が過ぎると貧しい層ほど生活の負担が重くなっていく。貧しい層は、安い輸入食材、第一次、二次産業に従事していて円安のメリットを享受できない。
円安によって悪い物価上昇が起こるのは確実と見ている。過度な円安によって崖のように物価上昇が起こってくる。

消費税。これがやっかい。消費税は弱者に強いインパクトのある税金である。
商売力の低い中小企業では、税込みで商売しているところが非常に多い。消費税が上がると力の弱い企業ほど経済的に追い込まれていく。

人件費の法人税インセンティブ。給料の安い企業ほど赤字か利益の薄い会社であって、人件費を上げれば法人税率を下げるというメリットがほとんどない。大企業はメリットが大きく、中小以下はこのインセンティブがないので、一部の人間だけがメリットを享受できるということ。

どう考えても格差が深まるだけで、いい施策には見えないのである。
貧しいものは貧しく、富める者は富めるという構図になるようだ。

どうでもいいが、この相場の動きは何とかしてほしい。

売るに売れない

意外な展開に驚いているのと同時に、今の相場のやりづらさを象徴している動き。
私の方法はオシレータのトレンドを見て、入れるタイミングを計っているので、こういう一方的な動きをする相場では非常にエラーが多くなる。
民主党相場のころのように、海外押上げ、国内押し下げのような波がないと方法を変えないといけなくなるかもしれない。
この相場は、ババを引くまで一方的に入れていかないといけない相場なので、普通にやりづらい。
もう少し待つか。きっと下落してくるはず。

暇だ

上昇している時間が長い。
余程ブルの投資家が多いということだろう。
コーヒーの飲み過ぎで胃が痛んできた。

明日にもつれこむかな。
それならそれでいい。

下落するタイミングを探る

今日は下落するとみている。
一時的に上昇しても下落していくだろう。
ユーロ円に日木津られる形で日経も下落すると思う。

アナリストが調子に乗ると相場は終わる

ユーロ円も随分と上値が重たくなってきた。
アナリストが調子に乗り出すと相場は終わる。
そのきっかけはいつも格下げニュース。
格下げ報道が出てきたら、その相場が上昇相場であれば大半の確率でその相場は終わりになる。
去年の二の舞にならなければいいが。

上方向

フランスの格下げのうわさで一気に持っていかれたが、また上方向と見ている。
唯一の不安材料は、日経の日足のストキャスが下落方向に向いている点。

上昇かな

ここら辺から上昇だろう。
少し早いかもしれないが。

ユーロ円は収束中か

最近はユーロ円を中心に書いている。
というのも日経からの情報が今一つで、より分析のしやすいユーロ円について述べるのがいいと思っているからである。

今の時間は正直手を出しづらい。
夕方以降か、そのくらいに大きくどちらかに振れると思う。
そのときになったらまたコメントするか。

そろそろ転換かな

少し早いかもしれないが、上昇に転ずると思う。

嫌な下落

週初から売りで始まった相場。
ユーロ円は売り継続。一旦戻しても、下落だろう。
日経はよくわからない。売りと判断するにはまだ早い。

今年の方針

今年もポジションをとるときにブログを更新する形を取ろうかと思っている。
ポジションを公表することで商売することは考えていないので、正直に現在実験している方法でのポジションをのせることにする。

ユーロ円。どこまで上昇するのか。日経にも同様に当てはまる話。

上昇の当初、月足ベースで2011年4月29日の高値123円と2012年7月31日の安値94円の50％の位置の108円～109円付近が目下の上昇限界と見ていたが、現在は115円付近まで来ている。61.8％戻りも超えているので、次の高値からの戻りを評価することになる。

次の高値はリーマンショック後の戻り高値2009年6月30日の139円の50％で116～117円。ここが達成されれば、61.8％の122円～123円となる。個人的にはここら辺まで来て下落するような気がしている。


何度か書いているかもしれないが、この相場は一直線にはならないと思う。
4月から6月付近で大きく崩れるとみている。

あけましておめでとうございます。

今年もトレーディングを楽しみたいと思います。